Abstract: R. Sen, F. Hsieh (2009)

By perceiving a regime switching model as an example of a nonlinear dynamical system, we employ recurrence time distribution of a chosen event to derive a test statistic for testing the null hypothesis of one regime versus the alternative of having two or more regimes involved in a time series. This simple chi-square type of statistic is compared with existing likelihood ratio based ones that are all, in general, very complex in construction. The power of our proposed test is rather satisfactory and the computing load required is significantly more economical.

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Ihr Browser versucht gerade eine Seite aus dem sogenannten Internet auszudrucken. Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computern, das den Menschen ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation bietet.

Da Politiker im Regelfall von neuen Dingen nichts verstehen, halten wir es für notwendig, sie davor zu schützen. Dies ist im beidseitigen Interesse, da unnötige Angstzustände bei Ihnen verhindert werden, ebenso wie es uns vor profilierungs- und machtsüchtigen Politikern schützt.

Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie diese Internetseite dennoch sehen sollten, so können Sie jederzeit durch normalen Gebrauch eines Internetbrowsers darauf zugreifen. Dazu sind aber minimale Computerkenntnisse erforderlich. Sollten Sie diese nicht haben, vergessen Sie einfach dieses Internet und lassen uns in Ruhe.

Die Umgehung dieser Ausdrucksperre ist nach §95a UrhG verboten.

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A note on testing regime switching assumption based on recurrence times